Gamma Profile Binary Option

Opção de chamada binária Opção de chamada binária gama Gamma mede a alteração na opção de chamada binária delta devido a uma alteração no preço subjacente e é o gradiente da inclinação do perfil delta das opções de chamada binária em relação ao subjacente. Abaixo, encontrar uma avaliação de gama fina, seguida da sensibilidade da gamma8217s a volatilidade implícita e tempo de expiração, aplicação da opção de opção binária gamma, comparações com a opção de chamada convencional gamma e, finalmente, a fórmula fechada. A gama é a medida mais utilizada pelos fabricantes de mercado ou por comerciantes estruturais quando se refere a carteiras de opções. A gama indica o quanto o delta de uma opção ou portfólio de opções irá mudar ao longo de um movimento de um ponto. Os criadores de mercado geralmente tentarão manter livros neutros em relação aos movimentos do subjacente, mas com mais frequência serão um jogador longo ou curto. A gama longa ou curta indica a exposição das posições aos balanços no delta e, portanto, a exposição subseqüente ao subjacente. A Gamma fornece uma avaliação muito rápida e rápida de posição em relação a uma mudança no subjacente e na gama e, posteriormente, é uma ferramenta muito importante para o gerenciador de risco do portfólio binário. Opção de chamada binária Gamma e gama finita A gama de uma opção binária é definida por: o delta da chamada binária S preço do subjacente S uma alteração no valor do subjacente uma alteração no valor do delta A gama é, portanto, a Da variação do delta da opção dada uma alteração no preço do subjacente. Além disso, uma vez que o delta é o primeiro derivado de uma mudança no preço da chamada binária em relação a uma mudança no subjacente, segue que a gama é a segunda derivada de uma alteração no preço da chamada em relação a uma mudança no subjacente. Assim, a gama também pode ser escrita como: P o preço da chamada binária. A Figura 1 mostra o perfil delta de 1 dia de uma chamada binária com a Figura 2 mostrando (em preto) o mesmo perfil delta entre os preços subjacentes de 99,78 e 99,99. Fig.1 Opção de chamada binária Perfil delta Fig.2 Inclinação da Gamma em 99.90 mais aproximando os acordes da gama O acorde do carrapato azul da Figura 2 viaja entre o ponto do perfil delta 9 marca abaixo do preço de 99.90 a 9 carrapatos acima, onde o Delta da opção de chamada binária é fornecida na linha inferior da Tabela 1. O gradiente deste acorde é definido por: SInc Variação Mínima de Preços Subjacentes ie Gradiente (45.1746-1.0770) (99.99-99.81) x 0.01 2.4499 como indicado no fundo Linha da coluna central da Tabela 1. Os gradientes da corda de 12 carraças e da corda de 6 carraças são calculados da mesma maneira e também são apresentados na coluna central da Tabela 1. Tabela 1 - De Gradiente de Corda a Gama de Chamada A diferença de preço subjacente estreita (como reflectido por S 0.06 e S 0.03) o gradiente tende para a gama de 22.0569 a 99.90. A gama é, portanto, o primeiro diferencial da opção de chamada binária delta em relação ao subjacente e pode ser afirmado matematicamente como: S 0, dP dS, o que significa que, à medida que S cai para zero, o gradiente se aproxima da tangente (gama) do perfil delta Da Figura 2 às 99.90. Opção de chamada binária Gamma w. r.t. Volatilidade implícita A Figura 3 ilustra os perfis delta de opção de chamada binária de 5 dias com a Figura 4, fornecendo as gammas associadas em uma variedade de volatilidades implícitas como na legenda. O gradiente delta abaixo da greve é ​​sempre positivo, enquanto que acima da greve é ​​sempre negativo: isso leva diretamente à primeira observação de que as opções binárias gamma são sempre positivas quando fora do dinheiro, sempre negativas quando no dinheiro . Onde a volatilidade implícita é tão baixa quanto 1, tanto o delta como o gama geram números tão altos que, como uma ferramenta de gerenciamento de riscos, ficam limítrofes sem valor. Isso não é novidade para as opções convencionais de dinheiro no momento em que o tempo de expiração aproxima-se de zero. Uma vez que o pico do delta dita um gradiente zero, a gama sempre viaja através de zero quando está no dinheiro. Finalmente, à medida que a volatilidade implícita aumenta, o perfil delta se aplana, o que por sua vez significa que os valores absolutos da gama também diminuem. Fig.3 Opção de Chamada Binária Delta Profiles w. r.t. Volatilidade implícita Fig.4 Opção de chamada binária Perfis de gama w. r.t. Volatilidade implícita Opção de chamada binária Gamma w. r.t. Tempo até à expiração As figuras 5 amp 6 fornecem delta e perfis de gama associados ao longo de um intervalo de tempo até à expiração. Praticamente as mesmas observações sobre a relação entre o delta e a gama que foram observadas numa gama de volatilidades implícitas aplicam-se a um intervalo de tempo até à expiração. Fig.5 Opções de Chamadas Binárias Delta w. r.t. Hora de expirar Fig.6 Opções de chamada binária Gamma w. r.t. Tempo até à Expiração Opção de Chamada Binária Opção de Gama A Tabela 2 mostra a Tabela 2 da Opção de Chamada Binária Delta com a gama adicionada. A tabela é por 10 dias para caducidade e 5 volatilidade implícita. Tabela 2 - Valor justo da opção de chamada binária com Delta e Gamma associados Em 99,87, o delta vale 0,4764 e possui uma gama de 0,0882. Portanto, se o subjacente sobe três ticks de 99,87 para 99,90, o delta mudará para: 0,4764 0,03 x 0,0882 0,47905 Se o subjacente cair 3 ticks de 99,93 para 99,90 o delta mudaria para: 0,4805 (-0,03) x 0,0468 0,4791 A 99,90 o Delta na Tabela 2 é 0,4788, pelo que existe uma ligeira discrepância entre os valores acima calculados e o valor verdadeiro na tabela. Isso ocorre porque as gamas de 0,0882 e 0,0468 são as gamas apenas para os dois níveis subjacentes de 99,87 e 99,93, respectivamente, isto é, as gamas mudam com o subjacente. À 99.90, a gama é 0.0676, de modo que o valor de 0.0882 é muito alto ao avaliar a mudança no delta em um movimento ascendente de 99.87 para 99.90, enquanto que, de forma semelhante, a gama de 0.0468 é muito baixa ao avaliar a mudança no delta quando o subjacente cai de 99.93 Para 99,90. A média das duas gamas em 99.87 e 99.90 é (0.0882 0.0676) 2 0.0779 e se este número fosse usado no primeiro cálculo acima, então a chamada binária em 99.90 seria estimada como: 0.4764 0.03 x 0.0779100 0.4787 um erro de 0.0001. A média da gama entre 99.90 e 99.93 é: (0.0676 0.0468) 2 0.0572 O segundo cálculo acima geraria agora um preço a 99.90 de: 0.4805 (-0.03) x 0.0572100 0.4788 um erro de apenas zero. Opção de chamada binária Gamma v Opção de chamada convencional Gamma As figuras 7a-e ilustram a diferença ao longo do tempo para expirar entre as gammas da opção de chamada binária e as gammas de opções de chamadas convencionais. Fig.7a Opção de chamada binária Gamma v Opção de chamada convencional Expiração de gama 25 dias Fig. 7b Opção de chamada binária Gamma v Opção de chamada convencional Expiração de gama 10 dias Fig. 7c Opção de chamada binária Válido v Opção de chamada convencional Expiração da gama 4 dias Fig. 7d Opção de chamada binária Gamma v Opção de chamada convencional Expiração da gama 1-Dias Fig. 7e Opção de chamada binária Válvula de chamada convencional Vencimento da gama 0,1 dias Pontos de nota são: 1) A mudança de escala para acomodar a gama da chamada binária como O tempo diminui. 2) A gama convencional permanece positiva, enquanto a gama binária é positiva e negativa dependendo da saída ou da moeda. A Linha de tempo Call Gamma Call Gamma permite que o comerciante avalie quanto sua exposição ao delta irá mudar devido a uma mudança No preço do ativo subjacente. A linha de tempo chamada gamma é o primeiro diferencial do delta e isso se aplica à chamada da linha de tempo, tanto quanto qualquer opção de baunilha, embora a chamada da linha de tempo seja uma faixa de chamadas de um toque. Esta gama é ao longo do tempo uma métrica baixa em que as mudanças no delta diminuem, pois o valor máximo da linha de tempo da chamada diminui ao longo do tempo. Os exemplos de gamma deixam claro que esta é uma estratégia para colocar e sair em oposição aos futuros de trabalho em torno do delta. Timeline Call Gamma w. r.t. Tempo de expiração De acordo com os exemplos do Hang Seng da Linha de tempo e da Linha de tempo, o Delta Delta, em primeiro lugar, é oferecido ilustrações dos 30 dias até a expiração da Linha do tempo. Pode-se ver que mesmo com 0,5 dias para expirar e 80 carrapatos fora do dinheiro, a gama é extremamente baixa. Na verdade, a gama mais alta sempre é fornecida pelo maior (3,5) dias para o perfil de expiração, que é o oposto do que normalmente se pode esperar, ou seja, uma maior gama, quanto menor for o prazo para expirar. Esta característica da gama é devido ao valor máximo da linha de tempo da chamada reduzindo para 25 nesta opção de quatro períodos. Fig.1a Timeline Call Gamma w. r.t. Tempo de expiração, 30 volatilidade implícita Fig.1b Timeline Call Gamma w. r.t. Tempo de expiração, 30 volatilidade implícita Timeline Call Gamma w. r.t. A volatilidade implícita Figs.2a amplificador 2b mostra o efeito da gama quando a volatilidade implícita é descartada para 15. Fig.2b oferece uma gama com a aparência de quatro espigões, mas mesmo assim, o valor absoluto da gama é extremamente baixo. Fig.2a Timeline Call Gamma w. r.t. Tempo de expiração, 15 volatilidade implícita Fig. 2b Linha de tempo Call Gamma w. r.t. Tempo de expiração, 15 volatilidade implícita No entanto, não é tão baixa a gama em Figs.3a amplificador 3b onde a gama é tão boa quanto zero. Fig.3a Timeline Call Gamma w. r.t. Tempo de expiração, 60 volatilidade implícita Fig.3b Timeline Call Gamma w. r.t. Tempo de expiração, 60 volatilidade implícita Avaliando a Linha da Linha de Tempo Gamma Usando o método da diferença finita, a gama é calculada a partir da equação: S Preço de Ativo Subjacente Um incremento na opção binária do perfil de ativos subjacentes. Plataforma de opções binárias Em opções binárias, quanto pode abrir fonte. Opções binárias boa escada testemunho cititrader gamma perfil opções binárias em. Opções binárias segundo estratégia delta e opções regulares ltd híbrido. Website, opções binárias, gráficos de rede portáteis, simplificado, perfil binário, métodos de opção binária, binário, adicionalmente, estratégias de opções binárias superiores para opções amigáveis. 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